关于举办第六届广东技术师范学院大学生科技
学术节之金融建模大赛的通知
广师团委〔2015〕19号
各团总支、研究生团支部：
为培养我院大学生资源整合、问题探究、团队协作综合能力，增强金融创新意识，决定举办第六届广东技术师范学院大学生科技学术节之金融建模大赛。现将有关事项通知如下：
一、活动主题
金融创新·未来之星
二、活动时间
2015年4月—6月
三、参赛对象
全校全日制在册学生
四、组织机构
主办单位：共青团广东技术师范学院委员会
承办单位：经济与贸易学院团总支、学生会
五、比赛安排
1.参赛学生于5月4日前登录大赛官网（http://121.8.235.83/）报名，学生可以通过大赛官网，了解大赛规则等信息，并填写纸质报名表（详见附录一），各学院学习部收齐纸质版报名表并于 5 月 7日下午五点前将纸质版报名表（注意提交纸质版报名表的前提是必须在大赛官网进行注册报名）交到经济与贸易学院学生工作办公室（白云校区一教410办公室），电子报名表（详见附件一）发送到892210030@qq.com，逾期作弃权处理。
2.参赛方式分为个人参赛和小组参赛，小组不超过3人。各学院学习部于5月29日下午五点将参赛作品汇总后，统一交到经济与贸易学院工作办公室（白云校区一教410），逾期作弃权处理。
3．大赛将组织专业评委评出优秀作品并推荐参加广东省大学生金融建模大赛。
六、注意事项
1.参赛选手必须同意竞赛相关规则。报名资料需填写真实的姓名、院校、身份证号、通信地址及其他注册表格所要求的资料，组委会保证学生个人信息资料仅用于竞赛有关工作，不会公开和泄露。
2.本次竞赛采取网上报名的方式和纸质版报名相结合的方式（注意提交纸质版报名表的前提是必须在大赛官网进行注册报名）。
3.赛题详见附件2.
4.竞赛内容详见附件3.
5.自报名参赛开始就可以着手进行作品的构建。
七、奖项设置
根据《关于举办第六届广东技术师范学院大学生科技学术节的预发通知》相关要求设置奖项。
八、联系方式
学院团委联系人：区健鸿
联系电话：020-38256616
经济与贸易学院联系人：罗雄
联系电话：020-36547474
经济与贸易学院学生联系人：赖佳宁
联系电话：18814125212
电子邮箱：892210030@qq.com
附件：1.广东技术师范学院金融建模大赛报名表
2.金融建模大赛赛题
3.作品提交内容
共青团广东技术师范学院委员会 二〇一五年四月二十二日
附件一：第六届广东技术师范学院大学生科技学术节之金融建模大赛报名表
队伍名称
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学院/系
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指导老师
（所在院系）
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| 联系电话
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团队职务
| 姓 名
| 手 机
| 电子邮箱、QQ号
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队长
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组员
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组员
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本人承诺所填写的信息属实。
签名：
年 月 日
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附件2：赛题
命题思想：以金融领域的热点研究和现实问题为命题，通过理论结合实践的比赛形式，充分挖掘学生的潜能，激发他们的创造智慧。
赛题提供者：广东凯纳投资管理有限公司
比赛题目：
利用金融和数学理论模型在中国金融衍生品市场利用股指期货数据建立量化交易模型
一、数据范围
大赛组委会将在官网上公布标准化和处理过的期货金融数据，将提供4年的1分钟股指期货交易数据以及2年的股指期货主力连续合约的Tick数据；
二、模型要求
1、参赛指定平台Matlab（可在大赛官网http://121.8.235.83/下载中心下载）；
2、模型中不得含有未来函数、信号闪烁、过度优化等问题；未来函数指在模型在判断是否满足下单条件的时候引用还没有发生的数据作为判断标准，它能够根据未来的行情变化调整当前的信号。信号闪烁是指模型在判断下单时引用了一个正在变动的数据来判断，导致下单指令发出后又会消失，但是此时已经成交了。过度优化指的是模型的参数较多，且每一个参数都是优化到最优值，是一种根据历史数据去匹配交易模型的方法。
三、测试标准
1、低频模型：
手续费：双边收取（开仓和平仓均要收取），1.5%%（即万分之1.5）；
测试范围：整段所提供的股指期货1分钟交易数据；
下单价格：Close价
2、高频模型：
手续费：双边收取（开仓和平仓均要收取）；
2012年9月1日之前，手续费0.5%%（万分之0.5）；
2012年9月1日之后，手续费0.25%%（万分之0.25）；测试范围：整段所提供的股指期货Tick交易数据；
交易次数：平均日交易不低于10次；
下单价格：需用对手价格发单（参考组委会提供数据资料，买入用Ask Price1，卖出用Bid Price1）；
四、模型评分因素（1-4条可参考组委会提供的测试插件）
1、年化收益（模型在历史测试中的平均年度的收益率）
2、最大回撤（模型在测试中的资金从最高峰值一直连续回撤的比例）
3、收益风险比（年化收益/最大回撤，越高越好）
4、交易频率（平均日交易次数）
5、夏普比率（衡量收益稳定性的指标，越高越好）
6、周期通用性（基于某个K线周期开发的模型在其他K线周期上的通用性越高越好）
7、参数数量与敏感性（开发模型中使用到的参数数量越少评分越高，不同参数上模型绩效表现差异越小得分越高）
8、创新思路（与已经公开文献和资料上的模型思路不一样的，有独创精神的模型。
附件三：提交作品的内容
利用期货市场交易数据建立量化交易模型，将依据模型的年化收益率、最大回撤、夏普比率、胜率、品种通用性等指标进行综合评比。要求参赛者提交论文、模型测试报告、量化模型的源码（Matlab编写）和收益率曲线变化图。论文文档格式及测试报告要素可在大赛官网下载中心下载。凡未能按照竞赛组委会要求的格式提供参赛模型的，一律按弃赛处理。
一、模型测试报告
模型名称
| 模型一（商品期货）
| 模型二（股指期货）
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测试品种
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测试时间段
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测试周期
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初始本金投入
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测试手数
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保证金比例
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交易费率
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净利润
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手续费总额
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总收益率
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年化收益率
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胜率
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最大连续回撤
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最大连续盈利次数
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最大连续盈利金额
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最大连续亏损次数
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最大连续亏损金额
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夏普比率
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注：可用单个模型对单个品种或单个模型对多个品种进行测试，也可以用多个模型对多个品种同时进行组合测试。
二、 模型源码：
三、 测试账户收益率曲线变化图：
四、 论文
1. 论文题目用三号黑体字、一级标题用四号黑体字，并居中；二级、三级标题用小四号黑体字，左端对齐（不居中）。论文中其他汉字一律采用小四号宋体字，行距用单倍行距，打印时应尽量避免彩色打印。
2. 提请大家注意：摘要应该是一份简明扼要的详细摘要（包括关键词），在整篇论文评阅中占有重要权重，请认真书写（注意篇幅不能超过一页，且无需译成英文）。评阅时将首先根据摘要和论文整体结构及概貌对论文优劣进行初步筛选。
3. 论文应该思路清晰，表达简洁（正文尽量控制在20页以内，附录页数不限）。
4. 引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料) 必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中均明确列出。正文引用处用方括号标示参考文献的编号，如[1][3]等；引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次序列出，其中书籍的表述方式为：
5. [编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年。
6. 参考文献中期刊杂志论文的表述方式为：[编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。
7. 参考文献中网上资源的表述方式为： [编号] 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。
